芝加哥期权交易所石油指数期权 （CBOE Oil Index Options）

代号 (Symbol):
OIX

底层 (Underlying) ：
芝加哥期权交易所石油指数是一种价格加权的，综合了十五家广为持股的大型综合石油公司的指数。

乘数 (Multiplier):
一百美元

定约价间距 (Strike Prices Intervals):
5点。

定约 （履约）价 (Strike [Exercise]) Prices):
溢价 (in-the-money), 平价 (at-the-money) 和蚀价 (out-of-the-money) 的定约价是始初挂牌的。在底层交易穿过现有的最高或最低的定约价时一般会有新系列增加。

权利金 (Premium):
以十进位制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易，最小变动价位是0.05 (五美元)，所有别的系列都是0.10 （十美元）。

合约到期日 (Expiration Date):
合约到期月的第三个星期五之后的那个星期六。

合约到期月 (Expiration Months):
一般情况下，三月的季度周期 (三月，六月，九月和十二月)，三个以内的近期月，加上三个以内的其他月。

履约方式 （Exercise Style）:
欧洲式。OIX期权只能在合约到期日前的最后那个开市日履约

期权履约的结算 (Settlement of Option Exercise):
一旦履约, 现金交割就是在履约日之后的那个开市日。芝加哥期权交易所石油指数履约-结算价值, OXS, 是根据在合约到期日之前最后那个开市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市场上开盘（第一手）交易的报价而计算出来的。如果指数中的某一股票在决定履约-结算价值的那一天不开盘，该股票在其主要市场上的最后报价就会被用来计算履约-结算价值。履约-结算的数额等于履约-结算价值同该期权履约价格的差额, 乘以一百美元。

头寸和履约限额 (Position and Exercise Limits):
头寸和履约限额是同侧市场二万四千手合约。*

保证金 (Margins):
购买九个月之内， 合约到期以前的看跌或看涨期权的，必须付其全额。未担保的看跌或看涨期权的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百，加上总合约价值（当前指数水准乘以一百美元）的百分之二十，如果该期权是蚀价 （out-of-money），可减去所蚀差额，但看涨期权的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十，看跌期权的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。 （* 在其计算最低保证金时，请用期权当前市场价值以代替期权收益）。根据 "交易所规则" 第12.10条，可能会有额外的保证金要求。

CUSIP 号码 （CUSIP Number）:
12485P

最后交易日 (Last Trading Day):
OIX期权交易通常终止于计算其履约结算价值那一天的前一个开市日 (通常是星期四)。

交易时间 （Trading Hours）:
芝加哥时间上午八点三十分到下午三点零二分。

* 头寸和履约限额有可能变动。